Мировой кризис - хроника и комментарии
Публиковать



Новости net.finam.ru

Rambler's Top100 Rambler's Top100  
 


->

Шоктябрь закончился – глобальные акции потеряли $8 трлн., и это самая большая сумма месячных потерь с кризиса Lehman

Восемь. Триллионов. Долларов…

И их не стало…

“Волатильность, которую вы видите, – это реакция на рынок, который постоянно имел менталитет “покупай просадки”, и этому рынку сейчас брошен вызов”, – сказал Рик Бенсиньор, президент и основатель группы Bensignor.

“Рынок, наконец, тестирует убеждения людей”.

Октябрьская резня…

  • Nasdaq 100 – худший месяц с октября 2008 года
  • S&P – худший месяц с февраля 2009 года (самое низкое закрытие месяца с апреля)
  • Акции FANG обвалились на 21% в октябре – самое большое месячное снижение за всю историю
  • Semiconductor обвалился почти на 15% – самое большое месячное падение с ноября 2008 года
  • Акции, по которым чаще всего открываются короткие позиции, потеряли 13,8% в октябре – худший месяц с января 2016 года
  • S&P Financials упал на 7% в октябре – худший месяц с января 2016 года
  • Акции глобальных системно важных банков упали более чем на 10% в октябре – худший месяц с июня 2016 года (Brexit)
  • Китайские фондовые рынки – худший месяц с января 2016 года
  • Европейские фондовые рынки – худший месяц с января 2016 года
  • Хедж-фонды обвалились, а VIP-корзина Goldman рухнула на 11,5% в октябре – самое большое месячное снижение за всю историю
  • И акции, и облигации потеряли в цене по итогам месяца (впервые с февраля 2018 года)
  • Мусорные облигации – худший октябрь с 2008 года (HYG торговался на рекордных объемах)
  • Американский доллар – самый большой месячный прирост с ноября 2016 года (выборы Трампа)
  • USD и золото раллировали одновременно впервые с февраля 2017 года
  • Золото выросло в юанях самым стремительным темпом с июня 2016 года
  • Нефть – худший месяц с июля 2016 года

И хотя мировые акции (за исключением американских) теряют почти 13% с начала года, американские фондовые индексы находятся на уровнях начала января 2018 года (растеряв весь свой прирост в октябре) …

image

Итак, начнем с Китая – поскольку, похоже, именно оттуда все и пошло… Китайские акции упали в октябре самым стремительным темпом с января 2016 года, несмотря на тяжелую руку Национальной Команды…

image

Европейские акции обвалились примерно на 6% за месяц – это был худший месяц с января 2016 года… Италия и Франция показали худшую динамику…

image

Несмотря на завершение месяца самым большим 2-дневным отскоком с момента Brexit…

image

Американские акции пережили ужасный месяц…

image

Dow сумел пробить снизу свою 200DMA, но к разочарованию многих вновь ушел под этот критический уровень на закрытии торгов…

image

Мы отмечаем, что сегодняшний рост рынков не являлся следствием шорт-сквиза, поскольку акции, по которым чаще всего открываются короткие позиции, упали по итогам дня. В октябре акции, по которым чаще всего открываются короткие позиции, упали самым стремительным темпом с января 2016 года…

image

Пробив вниз долгосрочный повышательный тренд…

image

Более широка картина показывает, что акции роста отстали от акций стоимости на самую большую величину с марта 2001 года… Отношение индексов Russell 1000 Growth/Value пробило вниз 200DMA впервые с марта 2017 года…

image

В последние два дня “Рост” отскочил вверх…

image

Акции FANG пережили худший месяц за всю историю…

image

Хуже всех показали себя NFLX и AMZN (пусть даже они и отскочили вверх в последние 2 дня)…

image

В октябре индекс TICK дважды обваливался на самую большую величину с флэш-крэша, случившегося в мае 2010 года…

image

Но еще более невероятен разворот психологии инвесторов от “покупай просадку” до “продавай все что есть”, состоявшийся в этот понедельник. Метрика ширины рынка подскочила почти до 1500 пунктов, после чего обвалилась примерно до минус 1700 пунктов. Такой внутридневной разворот случался лишь однажды с момента начала отслеживания этой статистики в 1989 году…

image

Доля акций в Nasdaq Composite, которые торгуются над своими 50- и 200-DMA, упала почти до 10%…

image

Если вам нужен еще один пример экстремальной боли, которую испытал технологический сектор, то пусть это будет Nasdaq VIX, который вырос относительно S&P VIX до самых высоких отметок с 2004 года…

image

Не все глобальные рынки акций закончили месяц на красной территории…

image

Среди лузеров худшими оказались Южная Корея и Аргентина…

image

И акции, и облигации снизились по итогам месяца – впервые с февраля 2018 года…

image

Октябрь также оказался худшим месяцем для высокодоходных облигаций с декабря 2015 года (и HYG – ETF высокодоходных облигаций – торговался на рекордных объемах) …

image

Высокодоходные облигации энергетических компаний попали под самый сильный удар, но досталось и другим секторам….

image

Доходности трежерис подросли по итогам месяца (несмотря на обвал рынков акций) …

image

Кривая доходности значительно подросла по итогам месяца…

image

Доллар укрепился более чем на 2,3% в октябре – самое большое месячное укрепление с ноября 2016 года…

image

Офшорный юань снижается 7 месяцев подряд…

image

Криптовалюты упали по итогам месяца…

image

Несмотря на рост доллара, золото подросло, а нефть обвалилась…

image

Золото и доллар раллировали одновременно – впервые с февраля 2017 года…

image

Коммодити шли строго вниз…

image

Сегодня WTI пробила сверху свою 200DMA, а октябрь оказался худшим месяцем для черного золота с июля 2016 года…

image

Так вы покупаете просадку? Будете ли вы это делать, когда все прочие мировые рынки, акции самых системно важных глобальных банков и совокупный баланс центробанков обваливаются вниз?

image

А следующий график говорит вам о чем-нибудь?

image

Будем надеяться, что в этот раз “умные” деньги на поверку окажутся глупыми…

Опубликовано 31.10.2018 г.

Источник: Shocktober Is Over – Global Stocks Lose $8 Trillion, Most Since Lehman





>
Материалы данного сайта могут свободно копироваться при условии установки активной ссылки на первоисточник.

Change privacy settings    
©  Михаил Хазин 2002-2015
Андрей Акопянц 2002-нв.

IN_PAGE_ITEMS=ENDITEMS GENERATED_TIME=2018.11.14 06.31.12ENDTIME
Сгенерирована 11.14 06:31:12 URL=http://worldcrisis.ru/crisis/3201961/article_t?IS_BOT=1